Акции + Личный опыт

• Акции (34,13%):

  • Магнит (13,68%)

  • Лента (3,21%)

  • Озон (17,24%)

• Облигации (10,02%):

  • Краснодар (0,49%)

  • Москва (2,02%)

  • Икс5 (4,92%)

  • ОФЗ 29013 (2,59%)

• Криптовалюты (5,07%):

  • BTC (0,25%)

  • PENDLE (1,79%)

  • USDT (1,94%)

  • VITE (1,09%)

• Денежные средства (50,77%):

  • Рубли

Не только инвестиции

Недавно сын решил купить себе планшет. Я не стал его отговаривать и предложил самостоятельно выбрать устройство на «Авито». Он нашёл подходящую модель, а я помог с покупкой. Планшет оказался не самым удачным, но через месяц мы его продали на 21% дороже. Этот опыт научил сына, что к покупкам стоит относиться внимательно, а иногда даже ошибки могут приносить прибыль.

Чему это учит?

1. Обучение через практику. Ребёнок узнаёт, как работают деньги, что такое инвестиции и почему важно планировать.

2. Развитие терпения. Он учится ждать, чтобы принимать более взвешенные решения.

3. Ценность анализа. Мы вместе обсуждаем, какие компании заслуживают доверия, и почему важны долгосрочные стратегии.

Планы на будущее

Мы будем продолжать этот эксперимент, увеличивая суммы и добавляя новые категории инвестиций. Это не только полезно, но и стало нашим общим хобби, которое сближает нас как семью.

Примечание: Все решения принимаются под моим присмотром. Этот пост не является финансовой рекомендацией.

Вопрос к публике: а выбираете ли Вы осознанно, в какой магазин идти и почему? Я знаю людей, которые пройдут лишние 500 метро, чтобы зайти именно в тот магазин, где им будет приятно.

Даже если придётся переплатить. И потратить больше времени. Или главное — это цена, а остальное не имеет значения? Или, может, для Вас важны клубные карты, скидки и акции? Что-то вроде клуба Х5, который предлагает Перекрёсток и бонусную программу по нему? Спасибо

Сегодня хочу с вами поделиться фрагментом из книги "Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают». Трейдер Стив Кларк описывает ситуацию последнего месяца:

Я обнаружил, что одним из общих знаменателей среди успешных трейдеров является терпение, особенно в отношении того, чтобы оставаться с хорошими сделками достаточно долго – и это верно независимо от временного интервала, даже для дневных трейдеров. То есть чем больше времени вы таращитесь в экран, тем меньше у вас терпения.

– У вас будет меньше терпения, и если вы находитесь в отрицательном цикле, то каждый спад будет резать вас. Вы будете чувствовать физическую боль с каждым тиком, когда рынок идет против вас.

– Похоже, у вас был такой опыт.

– В моей карьере было несколько случаев, когда я сидел, схватившись за голову, и думал: «Я больше никогда не заработаю ни копейки. Я полный нуль. Я всегда был полным нулем. Меня только что раскусили» . Даже если вы десять лет подряд зарабатывали деньги, вы все равно не застрахованы от таких мыслей.

– У вас был талант к торговле, но теперь его нет. Вы его потеряли…

– Я потерял его. Я никогда не был действительно хорош. Все дело было в рынке. Теперь рынок изменился, и я не знаю, что делать. Это ужасное, ужасное чувство. – Что вы делаете, когда попадаете в такое состояние? – За годы работы я понял, что в таких ситуациях лучше вообще ничего не делать. Приучите себя не торговать пару недель или любой другой отрезок времени. Возьмите отпуск.

– Это работает?

– Если у вас нет других позиций. Вам нужно освободиться от всего. Уехать и забыть об этом. На это нужно время, потому что первые дни вы будете мучиться. Я мог бы сделать это. Я мог бы сделать это. Но меня через несколько дней попускает, и я могу отпустить эти мысли. Как только вы их отпустите, вы сможете расслабиться. А когда вы вернетесь, вы должны установить правила. Вы должны быть в состоянии сказать, что не будете торговать, скажем, две недели. Вы будете видеть сделки, которые вам очень хотелось бы совершить, но вы должны уметь отказаться от них, потому что вы не синхронизированы с рынком. Иначе вы не были бы там, где сейчас находитесь. Когда вы почувствуете, что готовы начать торговать, и увидите сделку, которая вам понравится, торгуйте на меньшую сумму, чем обычно. Как минимум в половине случаев сделка может изначально пойти в вашу пользу, но затем она пойдет против вас, потому что все, что вы можете испытывать, – это предчувствие следующих нескольких тиков.

🗣А у вас был такой опыт? Знакомо?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

1. Самолёт 22.09 - 1826 руб. | 29.09 - 1955 руб. | +7.06%

2. Московская биржа 22.09 - 214,4 руб. | 29.09 - 218 руб. | +1.68%

3. Новатэк 22.09 - 1002 руб. | 29.09 - 1025 руб. | +2.30%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 08.09 - 2783 руб. | 29.09 - 2858 руб. | +2.69%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(0% * 130,000 + (-0.88%) * 130,000 + (-0.72%) * 130,000) / 500,000 = -0.41%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(7.06% * 130,000 + 1.68% * 130,000 + 2.30% * 130,000) / 500,000 = -2.87%

Теоретическая результативность: -2.87% (убыток от лонга) -0.41% (убыток от лонга) = -3,28%

Мой результат: = -2,8% (не учитывая убыток от спекуляции фьючерсом -2,5%)

Комментарий

Ну, что же... спустя 7 позитивных прогнозов случился наконец-то негативный)

Вообще произошел идеальный шторм для стратегии, потому что я был полностью в нейтральной позиции, еще и на 80% от портфеля.

Реализовалась, как я её сам называю, «пружина», в которой находились ущемленные мусорные акции. Как только повеяло разворотом тенденции, спекулянты начинают скупать наиболее просевшие бумаги, и они «летят в космос».

Как бороться с таким состоянием рынка для стратегии — пока не знаю, буду думать.

К тому же неудачно поспекулировал фьючерсом, решил вспомнить молодость на -2,5% к счету. Вывод, который я сделал еще 4 месяца назад, — не нужно пытаться заработать спекуляцией на фьючерсах по индексам, гиблое это дело.

Хеджировать риски — да, и если и пробовать, то только на основании фундаментальных факторов + используя только тот объём расчётной цены фьючерса, который соответствует вашему счету (дело в психике).

Фундаментальный анализ на неделю 📈

Можно найти в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 29.09:

Физические лица👶:

22.09 - длинные 25 800 (-32.71%), короткие 20 555 (-40.30%)

29.09 - длинные 29 683 (+15.05%), короткие 24 084 (+17.17%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

22.09 - длинные 49 975 (-23.01%), короткие 55 220 (-19.76%)

29.09 - длинные 59 071 (+18.20%), короткие 64 670 (+17.11%)

Всю неделю следил за позициями. К моему негодованию, юридические лица лишь к концу недели решили переложиться чуть больше в короткие позиции, чем в длинные, в то время как физики действовали ровно наоборот.

В этих цифрах пока не вижу инсайтов, давайте смотреть технику.

Давайте смотреть технику.

Что можно сказать, мы подошли на уменьшающихся объёмах покупках в зону сильного продавца, я ожидаю ответочку, хотя бы попытку.

По большому счету, даже если продавец очнется, у покупателя тоже дела неплохи, так что будет борьба.

В баре 3 остались не тестированные уровни, которые будут как магнит тянуть туда цену.

Давайте посмотрим дневной таймфрейм.

На этом графике дела продавца уже хуже, чем на недельном таймфрейме. Попытка продаж была на баре 1, где и был ранее мой уровень. Если смотреть технически, то у продавца должны съесть и дойти минимум до уровня 4.

Думаю, это будет символизировать окончательной смены тенденции на разворот рынка акций РФ.

Я больше склонен верить, что продавец очнется и опустит цену минимум до уровня 2, чтобы сделать тест важного уровня и небольшую расторговку.

Давайте посмотрим часовой таймфрейм.

Не вижу силы продаж... Прям противоречит график моему видению. В любом случае даже для покупателя будет выгодно сходить до уровня 2, чтобы набрать больше лонговых позиций.

Сложновато будет, чувствую)

Какие мои ожидания на неделю:

Пока такая неопределенность, думаю, будет логично сбавить обороты, чтобы не нарваться на очередную заряженную «пружину» из плохого бизнеса.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

60% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг

1. Интер РАО 82 тыс. руб. (закрою)

2. ММК 91 тыс. руб.

3. Сургутнефтегаз прив. 112 тыс. руб.

Шорт

1. Самолёт 120 тыс. руб.

2. Московская биржа 112 тыс. руб. (закрою)

3. Новатэк 102 тыс. руб.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

490 000 руб. * 60% = 294 000

1. Лукойл 29.09 - 6914 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6914 руб. (72 тыс. руб.)

2. ММК 29.09 - 45,5 руб. MGU4 фьючерс.

📈 45,5 руб. (91 тыс. руб.)

3. Сургутнефтегаз прив. 29.09 - 55,6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈 55,6 руб. (112 тыс. руб.)

4. Алроса 29.09 - 55,27 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 55,27 руб. (72 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

По слабым — дилемма. Они как бизнес и правда слабые, но если рынок развернется, то наиболее просевшие бумаги, какие бы они ни были, очумелые хомяки с логикой «раз дешево — значит, много может дать прибыли от роста» начнут скупать все подряд.

490 000 руб. * 50% = 245 000

1. Самолёт 29.09 - 1826 руб. SSU4 фьючерс

📉 1826 руб. (60 тыс. руб. закрою половину старой позиции 120 тыс. руб.)

2. ВТБ 29.09 - 90,57 руб. VBZ4 фьючерс

📉 214,4 руб. (75 тыc. руб.)

3. Новатэк 29.09 - 1002 руб. NKZ4 фьючерс

📉 1002 руб. (130 тыc. руб.)

Есть еще очень интересная ИИ от Аленка Капитал, поделюсь ей в телеграм.

Всем отличной недели)

3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. | 11.08 - 20,04 руб. | -4,11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 04.08 - 2899 руб. | 11.08 - 2846 руб. | -1,83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

((-2,34%) + 0,27%) / 2 * 40% (соотношение логов из портфеля)= -0,41%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

((-1,62%) + 1,18% + (-4,11%)) / 3 * 75% (соотношение шортов из портфеля)= -1,13%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -0,41% (убыток от лонга) +1,13% (прибыль от шорта) = +0,72%

Мой результат: = +1,61%

Комментарии

Началась неделя так как и планировал. Даже не успел еще немного увеличить позицию согласно плану, рынок завалился и недолго думая я начал скидывать позицию (отписываюсь в журнале сделок).

По итогу недели осталась символическая лонговая позиция, поэтому эта неделя вышла без каких-либо активностей.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.08:

Физические лица👶:

04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)

04.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)

04.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)

Ситуация ровно противоположная прошлой неделе. Теперь юридические лица ставят на шорт, а физические пытаются лонговать.

Если честно, то под конец прошлой недели думал, что развороту быть, но такие цифры вносят коррективы в будущие планы.

Давайте посмотрим технику.

Что там по графикам 📉📈

Всё внимание на бар 1, который пробивал легендарный уровень образованный баром 4. Да, объём по низам, но мы закрепились ниже локального минимума бара 4 (горизонтального технического уровня).

Видно, что есть безуспешный «хвост» покупок под цифрой 2.

Что сказать... Ничего хорошего для покупателя на недельном таймфрейме нет, давайте дневку посмотрим.

Ситуация следующая. В понедельник пробили уровень, где я ждал манипуляцию, но её не случилось, а значит, не хотят защищать этот уровень.

Далее двумя барами покупок протестировали горизонтальный уровень, и возобновились продажи. Сами по себе продажи нормальные, но вот бар 3 уж очень сливает покупателя. Мы уменьшающимся объёмом закрываемся в теле бара покупок с хорошим объёмом и спредом, к тому же образовывается хвост покупок, а значит, этот маленький объём можно присвоить покупателю, так как за ним было последнее движение.

Образовали локальный канал на часовике. Как раз когда случилась манипуляция 1, я ждал разворот после теста, но под конец недели, весь успех покупателя исчез.

В целом, уровень продаж (манипуляция 2) тоже уже протестирован — значит, ослаблен, но силы у покупателя по барам гораздо меньше.

Что тут можно ожидать:

1. Шорт сразу

2. Шорт после теста продаж

3. Шорт, который не сможет пробить слабого покупателя, а значит, продавец окажется слабым сам и против него начнут заливать деньги на рост.

В любом случае, во всех сценариях преобладает слово «шорт», от этого и будем работать.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

50% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

457 000 руб. * 50% = 228 000 руб./2 = 114 000 руб.

1. Группа Позитив 11.08 - 2930 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2930 руб. (отставлю позицию с прошлой недели 80 тыс. + 20 тыс.)

2. Полиметалл 11.08 - 226 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (50 тыс. руб.)

Получается в сумме 150 тыс. или 32% от портфеля, соответственно для баланса риска, просто возьму чуть меньше лонгов. Вообще не могу найти технически сильные бумаги...

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

457 000 руб. * 80% = 365 000 руб./3 = 97 000 руб.

1. Самолёт 11.08 - 2603 руб. SSU4 фьючерс

📉 2603 руб. (97 тыс.)

2. Московская биржа 11.08 - 226 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)

📉 226 руб. (97 тыс.)

3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. AKU4 фьючерс

📉 20,04 руб. (97 тыс.)

Всем отличной недели)

3. АФК Система 21.07 - 22,6 руб. | 28.07 - 21,6 руб. | -4,42%

4. ВТБ 21.07 - 96,33 руб. | 28.07 - 96,7 руб. | +0,41%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 21.07 - 3008 руб. | 28.07 - 2993 руб. | -0,50%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(-3,34%-0,65%)*70%(70% было по плану в лонге) = -2,79%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,34%-0,65%-4,42%+0,41%)/4*100%(100% было по плану в шорте)= -2%

Прогноз отрицателен 👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых бумаг.

Теоретическая результативность: -2,79% (убыток от лонга) +2% (прибыль от шорта) = -0,79%

Мой результат: = -2,6%

Комментарии

Так себе неделя. Техника вообще не показывала продаж, может хотели отманипулировать новостями по ставке. Пришлось чуть раньше фиксировать позиции шорты, а уже в пятницу рынок снова откатился.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.07:

Физические лица👶:

21.07 - длинные 21 033 (+14,1%), короткие 19 830 (-4,44%)

28.07 - длинные 21 533 (+2,3%), короткие 22 967 (+15,8%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)

28.07 - длинные 41 322 (-23,7), короткие 39 888 (-28,6)

Юридические лица активно сокращают позиции... Не нравится мне это. Вполне могут переходить временно в фиксированные доходности (депозиты из-за новой ставки + облигации).

Что там по графикам 📉📈

У бара продаж 2 расклад такой: дали меньше объема и прошли меньше по сравнению с баром продаж, который был последний до него. В целом, это нейтральный результат, потому что по итогу этот бар закрылся в теле бара покупок 1, у которого было много объёма.

Надо смотреть, как покупатель будет реагировать на заход цены в его уровень. На прошлой неделе я как раз ждал появления цены на этих отметках, поэтому от реакции будет зависеть многое.

Давайте посмотрим дневку.

Очень много было сказано по поводу разбора ситуации на прошлой неделе.

Сейчас всё внимание на бар 1 и его уровень 302000 и бар 2 — уровень 310000.

Бар 1 покажет намерение покупок бороться за лонг, если не будет нормальной защиты — падение рынка продолжается.

Бар 2, аналогично, должен показать защиту такого хорошего прогресса и результата, а если нет — идём на 320000.

Часовой таймфрейм

Какие мои ожидания на неделю:

Интуитивно хочется шортить, поэтому оставлю соотношение позиций, как на прошлой неделе.

60% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полюс золото 129 тыс. руб. или 28% от портфеля

2. Группа Позитив 142 тыс. руб. или 30% от портфеля

Шорт:

1. Самолёт 77 тыс. руб. или 17% от портфеля

2. VK 57 тыс. руб. или или 13% от портфеля (закрою)

3. ВТБ 32 тыс. руб. или 7% от портфеля (закрою)

4. АФК Система 44 тыс. руб. или или 15% от портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

440 000 руб. * 60% = 264 000 руб./2 = 132 000 руб.

1. Полюс Золото 28.07 - 12600 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12600 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)

Цель: 13300 руб. +5%

2. Группа Позитив 28.07 - 2980 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2980 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)

Цель: 3090 руб. +3%

Честно — все бумаги смотрят сильно вниз, поэтому просто из за фактора возможной ошибки своего анализа и риск-менеджмента, оставляю часть лонгов.

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

440 000 руб. * 100% = 440 000 руб./3 = 146 000

1. Самолёт 28.07 - 2809 руб. SSU4 фьючерс.

📉 2809 руб. (оставлю прошлую позицию + 70 тыс.)

Цель: 2480 руб. -11%

2. Алроса 28.07 - 61,3 руб. ALU4 фьючерс.

📉 463 руб. (146 тыс. руб.)

Цель: 56,8 руб. -7,18%

3. АФК Система 28.07 - 21,6 руб. AKU4 фьючерс.

📉 21,6 руб. (оставлю прошлую позицию + 100 тыс.)

Цель: 20 руб. -7,69%

Всем отличной недели)