Технический анализ захватил рынок и затмил все способы изучения рынка, не являясь чем-то основополагающим. Суть технического анализа в в том, что он пытается работать с психологией и настроением рынка, анализируя ценовые тенденции и графические модели на предмет вероятных торговых возможностей. Это лишь часть составляющей рынка, которая предусматривает и другие, среди которых - кластерный анализ.
На своем телеграм-канале я много рассказываю о механике рынка и делюсь идеями, но здесь хочу уделить внимание нескольким видам анализа.
Кластерный анализ основывается на логических методах объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет получать информацию о проторгованных объёмах и найти крупные сделки, которые необходимы для движения цены.
Кластерный метод объемов проводится на основе специального софта, который собирает данные с бирж и транслирует их на кластерном графике. Таким образом можно отследить, когда заходят и выходят крупные капиталы в активы и, вследствие, понимать тенденцию движения ликвидности.
Также кластерный анализ включает в себя показатель под названием "Дельта" - разницу между прошедшими сделками на покупку (Bid) и продажу (Ask) актива. Другими словами, дисбаланс на рынке в рассматриваемый отрезок времени, показывающий превосходство на рынке продавца или покупателя.
Именно при работе с такими показателями можно определить начало трендового движения и его направление, отследить активность участников рынка, выявить уровни лимитных ордеров и их объемов, найти грамотную точку входа. Полезная ли такая информация при том, что именно объем движет ценой? Думаю, ответ очевиден.
Кластерный анализ позволяет оценивать состояние ранка или отдельного актива в рамках как одного часа, так и в рамках долгосрочного отрезка времени.
Давайте соотнесем друг с другом технический и кластерный анализы на примере конкретной ситуации.
Представьте, вы торгуете и не замечаете все внутренние процессы на графике, а видите лишь движения котировок. Рисуя линии от одной точки до другой, вы не узнаете, не выходит ли в этот момент из актива крупный объем и вследствие чего может меняться доминирующая сторона, которая диктует движение. Как это спрогнозирует выдуманная линия от точки до точки, которая не имеет ничего общего с происходящей ситуацией? Таких примеров может быть уйма, потому что рынок работает не по рисованным линиям, а по движению ликвидности (денег).
Никто не может угадать на рынке будущее на длинной дистанции, это лишь вероятности. Работать с вероятностями по фигурам - звучит как-то утопично и несерьезно. Устаревший анализ, актуальный в середине 20 века, когда не было ни компьютеров, ни терминалов для торговли
Почему я упоминал несколько видов анализа относительно друг друга? Здесь встречаются друг с другом два принципиально разных вида анализа - один, предусматривающий учет влияющих на рынок факторов, и второй, отталкивающийся от графических линий и истории.
Это мое мнение касательно данных видов анализа, оно может отличаться от других, несомненно. Но, думаю, потратив время на ознакомление и изучение кластерного метода, ваши возможности в анализе данной сферы возрастут.
