Торговые роботы

😢Некоторые трейдеры склонны испытывать боль от потерь, вызванных падением рынка, что даже влечет появление сомнений в отношении эффективности стратегии ShiftGrid.

Что ж, давайте разбираться в цифрах (хотя мы и не любим это занятие, но деваться некуда).

Рассмотрим эффект работы ShiftGrid на примере монеты BONK (это один из рискованных токенов, которым мы торгуем исключительно лишь из-за его первенства на блокчейне Solana в порядке эксперимента). Нужно подчеркнуть, что ключевой особенностью робота ShiftGrid является вывод прибыли от КАЖДОЙ мини-сделки (в объеме процента "тейк-профит" от лота) в "кошелек" (на отдельный счет), поэтому вся прибыль, которая накапливается в "кошельке" - РЕАЛЬНАЯ, то есть нет необходимости производить сложные расчеты PnL, как обычно практикуется в роботах, а можно смело выводить и тратить. В работе остается капитал, который мы обозначаем как средства "в рынке". "Раундом" мы называем 30-дневный период, после которого выводим полученную прибыль с биржи.

Нужно понимать, что абсолютную прибыль ("было $1000 стало $2000") на падающем рынке получить невозможно!

Решение проблемы ограничения Grid рамками узкого диапазона базируется на существенно вероятностном характере поведения рынка. Поэтому в случае снижения цены до последнего уровня сетки, то есть когда весь депозит потрачен на покупку актива, мы можем продать некоторую небольшую часть актива по текущей цене и выставить некоторое количество ордеров на покупку ниже текущей цены. Поскольку вероятности продолжения снижения цены и разворота цены в каждый момент времени фактически равны, то и вероятности получить убыток от продажи по низкой цене и получить прибыль от продолжения покупок по еще более низкой цене также примерно равны. Поскольку мы продаем по "низкой" цене не весь актив, а лишь часть (например, 10%), то и убыток в случае немедленного разворота цены будет ограничен. Взамен мы получаем возможность не прерывать процесс извлечения прибыли из волатильных движений, освобождаемся от необходимости принятия решений при достижении границ диапазона и вообще избавляемся от каких-либо "ручных" управляющих вмешательств в процесс торговли. В случае продолжающегося роста цены актива всё происходит совершенно симметрично с той лишь разницей, что рост приводит к получению абсолютной прибыли относительно стартового депозита, соответственно, при достижении последнего уровня сетки мы имеем право купить больше актива (например, на 50% от текущего депозита), и произвести "новый старт" с бОльшим стартовым капиталом.

Робот имеет достаточное количество настраиваемых пользователем параметров, что позволяет реализовать самые затейливые и эксклюзивные варианты стратегии в широких пределах соотношения риск/доходность. Реализованы интерфейсы для торговли на самых популярных криптобиржах.

В базовом варианте Grid-стратегия довольно примитивна: на старте покупается актив на половину средств депозита, раскидывается сетка ордеров на покупку вниз от стартовой цены и на продажу, соответственно, вверх от стартовой цены, при исполнении любого ордера сразу размещается противоположный ордер, отстоящий от него на расстоянии желаемого процента тейк-профита. Уровни сетки могут располагаться как равномерно, так и с переменным шагом (например, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%... , в данном случае имеем арифметическую прогрессию, можно использовать и любой другой закон изменения шага). Размещение ордеров, конечно, производится не вручную, этим занимается программа (то есть робот). Робот постоянно следит за состоянием размещенных ордеров, и если какой-либо из них сработал, тут же выставляет противоположный. Нет необходимости реально выставлять все ордера сетки сразу: в каждый момент времени достаточно всего двух - один на покупку, другой на продажу. Роботу известно текущее количество актива и базовой валюты (обычно USDT), а расчет и размещение очередного ордера занимает доли секунды - на то он и робот. Кроме того, никакой трейдер-человек не может бодрствовать за монитором в режиме 24/7, поэтому использование торгующей программы абсолютно безальтернативно (надо сказать, что как крипто-рынок, так и форекс, да и фондовый рынок тоже давно стали полем соперничества роботов, вручную если кто-то и торгует, то это, по большей части, либо долгосрочный спот, либо деривативы, типа фьючерсов и опционов).